PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTBIX с FYBTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTBIX с FYBTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTBIX (Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares) and FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VTBIX returned 1.30%/yr vs 2.57%/yr for FYBTX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTBIX charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for FYBTX.

Доходность

Сравнение доходности VTBIX и FYBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VTBIX уступали акциям FYBTX по среднегодовой доходности: 1.30% против 2.57% соответственно.

VTBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
-0.00%
1 год
4.16%
3 года*
3.72%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
1.30%

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.28%
С начала года
1.18%
1 год
4.09%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.78%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTBIX и FYBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		-0.00%7.11%1.25%5.03%-13.18%-1.88%7.47%8.62%-0.32%3.53%
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		1.18%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%

Correlation

The correlation between VTBIX and FYBTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between VTBIX and FYBTX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Часто сравнивают с VTBIX:
VTBIX с VBTLXVTBIX с FTBFXVTBIX с VWEHXVTBIX с FTKFXVTBIX с VTSAXVTBIX с VTAPXVTBIX с FBND
Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с BNDFYBTX с FTHRXFYBTX с FSKAXFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX

Доходность на риск

VTBIX vs. FYBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBIX
Ранг доходности на риск VTBIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBIX c FYBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) и Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTBIXFYBTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.25

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
4.24

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.54

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

14.16

-10.09

VTBIX vs. FYBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа FYBTX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBIX и FYBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTBIX и FYBTX

Максимальная просадка VTBIX за все время составила -18.72%, что больше максимальной просадки FYBTX в -6.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBIX и FYBTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTBIXFYBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-6.00%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-1.19%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.98%

-1.19%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-6.00%

-12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.72%

-6.00%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-0.10%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-0.71%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.30%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBIX и FYBTX

Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares (VTBIX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VTBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTBIXFYBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.49%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

1.38%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

1.87%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

2.20%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

1.92%

+3.00%

Сравнение комиссий VTBIX и FYBTX

VTBIX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FYBTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBIX и FYBTX

Дивидендная доходность VTBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FYBTX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.74%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%0.00%
VTBIX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor Shares		4.02%3.88%3.70%2.53%2.47%1.75%3.20%2.72%2.51%2.43%2.48%2.64%

Часто задаваемые вопросы

VTBIX and FYBTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTBIX has higher volatility (1.01%) compared to FYBTX (0.49%). In terms of maximum drawdown, VTBIX dropped -18.72% vs FYBTX's -6.00%.

FYBTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTBIX и FYBTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор