PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYBTX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYBTX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FYBTX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.08% соответственно.

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с BNDFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFXFYBTX с FCNVX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FYBTX и FTHRX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Доходность на риск

FYBTX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.31

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.96

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

2.10

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

7.38

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.31

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.28

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.62

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.91

+0.44

Корреляция

Корреляция между FYBTX и FTHRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и FTHRX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и FTHRX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYBTXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-19.01%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-13.18%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

-13.25%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.63%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.07%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.60%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и FTHRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYBTXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.08%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.83%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

3.08%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

4.00%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.39%

-1.49%