Сравнение FYBTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FYBTX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FYBTX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 0.00% | 5.72% | 5.13% | 6.08% | -3.50% | -0.54% | 3.99% | 5.07% | 1.66% | 1.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FYBTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.52% против 1.70% соответственно.
FYBTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 2.52%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FYBTX и BND
FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FYBTX vs. BND — Ранг доходности на риск
FYBTX
BND
Сравнение FYBTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FYBTX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 1.42 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.71 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 4.64 | +7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FYBTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.00 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.05 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.31 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.59 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между FYBTX и BND составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FYBTX и BND
Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYBTX Fidelity Series Short-Term Credit Fund | 4.34% | 4.66% | 3.67% | 2.76% | 1.26% | 1.65% | 2.31% | 2.72% | 2.45% | 1.59% | 1.24% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FYBTX и BND
Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FYBTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.00% | -18.58% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -2.44% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.00% | -17.91% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.00% | -18.58% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.32% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.07% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.90% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FYBTX и BND
Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FYBTX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.65% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 2.51% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 4.29% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 6.00% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 5.52% | -3.62% |