PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с RHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FYBTX с RHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FYBTX (Fidelity Series Short-Term Credit Fund) is Total Bond Market fund managed by Fidelity, while RHI (Robert Half International Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FYBTX returned 2.58%/yr vs 0.14%/yr for RHI. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и RHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Robert Half International Inc. (RHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FYBTX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у RHI с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции FYBTX превзошли акции RHI по среднегодовой доходности: 2.58% против 0.14% соответственно.

FYBTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.08%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%

RHI

1 день
-1.08%
1 месяц
22.10%
С начала года
20.67%
6 месяцев
22.29%
1 год
-21.91%
3 года*
-20.21%
5 лет*
-16.00%
10 лет*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FYBTX и RHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.91%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%1.66%1.50%
RHI
Robert Half International Inc.		20.67%-59.06%-17.40%22.14%-32.48%81.35%1.36%12.76%4.82%16.15%

Correlation

The correlation between FYBTX and RHI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Robert Half International Inc.

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с BNDFYBTX с FTHRXFYBTX с FSKAXFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFXFYBTX с FJTDX
Часто сравнивают с RHI:
RHI с AOGIXRHI с ORLYRHI с TMAAXRHI с NSPRHI с NDMAXRHI с MIAGXRHI с SPY

Доходность на риск

FYBTX vs. RHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RHI
Ранг доходности на риск RHI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c RHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Robert Half International Inc. (RHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXRHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
-0.42

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
-0.37

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.96

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

-0.46

+3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

-0.70

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. RHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа RHI равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и RHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXRHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

-0.42

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.45

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.00

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.31

+1.07

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и RHI

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки RHI в -79.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и RHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FYBTXRHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-79.39%

+73.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-48.00%

+46.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.19%

-72.16%

+70.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-79.39%

+73.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

-79.39%

+73.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-69.87%

+69.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-24.73%

+24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

31.40%

-31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и RHI

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Robert Half International Inc. (RHI) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FYBTXRHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

14.51%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

44.03%

-42.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

52.41%

-50.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

35.62%

-33.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

34.52%

-32.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и RHI

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что меньше доходности RHI в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.73%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%0.00%
RHI
Robert Half International Inc.		7.55%8.69%3.01%2.18%2.33%1.36%2.18%1.96%1.96%1.73%1.80%1.70%

Часто задаваемые вопросы

FYBTX and RHI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RHI has higher volatility (14.51%) compared to FYBTX (0.53%). In terms of maximum drawdown, FYBTX dropped -6.00% vs RHI's -79.39%.

FYBTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FYBTX и RHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор