Сравнение VTAPX с PFIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).
VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и PFIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTAPX и PFIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | -0.72% | 9.56% | 7.19% | 7.78% | -5.29% | 2.38% | 4.84% | 6.72% | 1.56% | 6.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VTAPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 3.05% против 5.09% соответственно.
VTAPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.05%
PFIIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTAPX и PFIIX
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PFIIX в 0.50%.
Доходность на риск
VTAPX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск
VTAPX
PFIIX
Сравнение VTAPX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | PFIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.17 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 3.34 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 2.92 | +1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 11.40 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | 1.61 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.91 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTAPX и PFIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и PFIIX
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PFIIX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
PFIIX PIMCO Low Duration Income Fund | 5.05% | 5.49% | 5.94% | 4.97% | 5.35% | 3.06% | 3.44% | 4.74% | 3.22% | 3.13% | 3.75% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и PFIIX
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и PFIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTAPX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | -28.35% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -2.16% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | -8.84% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | -11.72% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.92% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -2.62% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.55% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и PFIIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTAPX | PFIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.17% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 1.84% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 2.94% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 3.11% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 3.17% | -0.94% |