Сравнение VTAPX с IBTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).
VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и IBTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTAPX и IBTE
Доходность по периодам
VTAPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.05%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTAPX и IBTE
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTAPX vs. IBTE — Ранг доходности на риск
VTAPX
IBTE
Сравнение VTAPX c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и IBTE
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и IBTE
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и IBTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTAPX | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | 0.00% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и IBTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTAPX | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79% | 0.00% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 0.00% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 0.00% | +2.23% |