Сравнение VTAPX с IBTE
VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both funds - VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while IBTE is a Government Bonds fund tracking the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности VTAPX и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.13%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTAPX и IBTE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTAPX vs. IBTE — Ранг доходности на риск
VTAPX
IBTE
Сравнение VTAPX c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTAPX | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTAPX | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VTAPX и IBTE
Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTAPX | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.33% | 0.00% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTAPX и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTAPX | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 0.00% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 0.00% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 0.00% | +2.23% |
Сравнение комиссий VTAPX и IBTE
VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTAPX и IBTE
Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Подберите оптимальное распределение для VTAPX и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор