PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTAPX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и GMO Quality Fund (GQETX).

VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTAPX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям GQETX по среднегодовой доходности: 3.05% против 14.85% соответственно.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий VTAPX и GQETX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GQETX в 0.49%.

GQETX
GMO Quality Fund
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTAPX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.75

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

1.20

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

1.01

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

4.04

+9.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.75

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.74

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.68

+0.36

Корреляция

Корреляция между VTAPX и GQETX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и GQETX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и GQETX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTAPXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-39.99%

+34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-12.76%

+11.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-24.22%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-30.44%

+25.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-10.31%

+10.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-5.02%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

3.18%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и GQETX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у GMO Quality Fund (GQETX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTAPXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.64%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

9.71%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

16.62%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

15.85%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

17.03%

-14.80%