PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с CVLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTAPX с CVLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Commvault Systems, Inc. (CVLT).

VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и CVLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTAPX и CVLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		0.97%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		-37.45%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у CVLT с доходностью -37.45%. За последние 10 лет акции VTAPX уступали акциям CVLT по среднегодовой доходности: 3.05% против 6.06% соответственно.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.86%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.05%

CVLT

1 день
0.67%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-37.45%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-51.88%
3 года*
11.39%
5 лет*
3.47%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

Commvault Systems, Inc.

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с ^GSPCCVLT с AXP

Доходность на риск

VTAPX vs. CVLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c CVLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и Commvault Systems, Inc. (CVLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXCVLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

-0.92

+3.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

-1.22

+4.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

0.81

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.82

+5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

-1.65

+15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. CVLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CVLT равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и CVLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXCVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.92

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.08

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.37

0.16

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.20

+0.85

Корреляция

Корреляция между VTAPX и CVLT составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и CVLT

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как CVLT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и CVLT

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки CVLT в -68.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и CVLT.

Загрузка...

Показатели просадок

VTAPXCVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-68.89%

+63.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-61.53%

+60.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-61.53%

+56.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-61.53%

+56.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-59.87%

+59.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-26.71%

+25.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

30.57%

-30.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и CVLT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.59%, в то время как у Commvault Systems, Inc. (CVLT) волатильность равна 11.54%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTAPXCVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

11.54%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

48.50%

-47.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

56.39%

-54.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

41.56%

-38.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

37.16%

-34.93%