Сравнение VTABX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.79% против 9.38% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и VWELX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTABX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VTABX
VWELX
Сравнение VTABX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.83 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.89 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 8.42 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.25 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.70 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и VWELX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VWELX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VWELX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -36.12% | +19.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -6.78% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -20.88% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -25.33% | +9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -4.39% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -3.93% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.80% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.10% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 6.68% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 11.89% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 11.11% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 11.50% | -7.92% |