Сравнение VTABX с VBMPX
VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VTABX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged, while VBMPX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTABX returned 1.61%/yr vs 1.41%/yr for VBMPX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTABX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности VTABX и VBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VTABX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.61% против 1.41% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.61%
- Всё время*
- 2.45%
VBMPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 2.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTABX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.02% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Correlation
The correlation between VTABX and VBMPX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.72 |
The correlation between VTABX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTABX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VTABX
VBMPX
Сравнение VTABX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTABX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.79 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.93 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTABX и VBMPX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTABX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -18.90% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.89% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -4.86% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -17.97% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -18.90% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -2.67% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -3.52% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.17% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTABX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.06% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 2.97% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.74% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 6.02% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.98% | -1.37% |
Сравнение комиссий VTABX и VBMPX
VTABX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и VBMPX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности VBMPX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.08% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
VTABX and VBMPX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBMPX has higher volatility (1.06%) compared to VTABX (1.00%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs VBMPX's -18.90%.
VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTABX и VBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор