Сравнение VTABX с PFORX
VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and PFORX (PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, VTABX returned 1.61%/yr vs 2.61%/yr for PFORX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTABX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for PFORX.
Доходность
Сравнение доходности VTABX и PFORX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.61% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.28%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.61%
- Всё время*
- 2.45%
PFORX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 2.61%
- Всё время*
- 5.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTABX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.67% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 0.24% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Correlation
The correlation between VTABX and PFORX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between VTABX and PFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTABX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
VTABX
PFORX
Сравнение VTABX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTABX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 1.42 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTABX и PFORX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и PFORX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTABX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -13.87% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.99% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.90% | -3.99% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -13.55% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -13.87% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.26% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -1.95% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.44% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и PFORX
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTABX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.16% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.51% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 3.88% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.47% | 3.66% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.61% | 3.16% | +0.45% |
Сравнение комиссий VTABX и PFORX
VTABX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и PFORX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PFORX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.10% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
VTABX and PFORX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFORX has higher volatility (1.16%) compared to VTABX (1.00%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs PFORX's -13.87%.
PFORX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTABX и PFORX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор