PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTABX с PFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTABX с PFORX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).

VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTABX или PFORX.

Корреляция

Корреляция между VTABX и PFORX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTABX:

1.41

PFORX:

1.33

Коэф-т Сортино

VTABX:

2.25

PFORX:

2.20

Коэф-т Омега

VTABX:

1.28

PFORX:

1.29

Коэф-т Кальмара

VTABX:

0.58

PFORX:

1.12

Коэф-т Мартина

VTABX:

6.69

PFORX:

7.15

Индекс Язвы

VTABX:

0.81%

PFORX:

0.70%

Дневная вол-ть

VTABX:

3.54%

PFORX:

3.37%

Макс. просадка

VTABX:

-16.82%

PFORX:

-15.09%

Текущая просадка

VTABX:

-3.92%

PFORX:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.61% соответственно.

VTABX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.24%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.91%

PFORX

С начала года

0.74%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

1.42%

1 год

4.78%

5 лет

1.35%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTABX и PFORX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.

PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTABX и PFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг риск-скорректированной доходности VTABX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTABX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PFORX
Ранг риск-скорректированной доходности PFORX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFORX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTABX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и PFORX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности PFORX в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.26%4.15%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.57%4.25%3.03%2.39%1.55%2.46%6.33%2.65%1.46%1.40%7.39%8.04%

Просадки

Сравнение просадок VTABX и PFORX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.82%, что больше максимальной просадки PFORX в -15.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и PFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и PFORX

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 0.92% и 0.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...