PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTABX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTABX с SWAGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTABX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между VTABX и SWAGX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTABX:

1.41

SWAGX:

0.84

Коэф-т Сортино

VTABX:

2.25

SWAGX:

1.37

Коэф-т Омега

VTABX:

1.28

SWAGX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VTABX:

0.58

SWAGX:

0.39

Коэф-т Мартина

VTABX:

6.69

SWAGX:

2.30

Индекс Язвы

VTABX:

0.81%

SWAGX:

2.16%

Дневная вол-ть

VTABX:

3.54%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

VTABX:

-16.82%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

VTABX:

-3.92%

SWAGX:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.80%.

VTABX

С начала года

0.93%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.24%

5 лет

-0.14%

10 лет

1.91%

SWAGX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.90%

1 год

4.74%

5 лет

-0.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VTABX и SWAGX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTABX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг риск-скорректированной доходности VTABX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTABX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTABX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа SWAGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и SWAGX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SWAGX в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.26%4.15%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.98%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTABX и SWAGX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и SWAGX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 0.92%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...