PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTABX с VBIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTABX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTABX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		-0.45%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.02%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.79% против 9.02% соответственно.

VTABX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.09%
1 год
2.39%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%

VBIAX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-0.60%
1 год
12.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VTABX и VBIAX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTABX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTABXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.15

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.71

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.72

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

7.99

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTABX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTABXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.15

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.60

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между VTABX и VBIAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и VBIAX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VBIAX в 5.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.21%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.71%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VTABX и VBIAX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTABXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-35.90%

+19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-5.83%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-21.53%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

-22.78%

+6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-3.69%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.47%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.68%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTABXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.72%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

6.21%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

11.39%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

11.04%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

11.18%

-7.60%