PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 11.77%/yr for VO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VT и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.93% против 11.77% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

VO

1 день
0.97%
1 месяц
3.61%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.31%
1 год
18.17%
3 года*
15.74%
5 лет*
7.79%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.43%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VT and VO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.91

The correlation between VT and VO shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и VO

Секторы
VT
VO

Технологии

27.8%
18.6%

Финансовые услуги

15.9%
12.8%

Промышленность

12.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

9.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.1%

Здравоохранение

8.1%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Энергетика

4.3%
8.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
8.3%

Недвижимость

2.4%
5.4%

Технологии

VT
27.8%
VO
18.6%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VO
12.8%

Промышленность

VT
12.0%
VO
17.9%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VO
8.6%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VO
3.1%

Здравоохранение

VT
8.1%
VO
7.6%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VO
4.8%

Энергетика

VT
4.3%
VO
8.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VO
4.2%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VO
8.3%

Недвижимость

VT
2.4%
VO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

VT vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.43

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.05

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.23

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.44

+3.23

VT vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VO

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-58.87%

+8.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.17%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-19.02%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-27.57%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-39.37%

+5.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.45%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-7.85%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.16%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VO

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.31%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

9.71%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.74%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.65%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.96%

-1.69%

Сравнение комиссий VT и VO

VT берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VO

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.36%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and VO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to VO (4.31%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 11.77% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for VT.

VT has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.36% for VO.

VT is categorized as Global Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.03% for VO.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор