PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VEXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VEXAX

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VEXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VT returned 12.30%/yr vs 12.10%/yr for VEXAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VT и VEXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у VEXAX с доходностью 15.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VT имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции VEXAX немного отстают с 12.10%.

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.82%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%

VEXAX

1 день
1.13%
1 месяц
4.47%
С начала года
15.06%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.59%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.78%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VEXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		15.06%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%28.03%-9.37%18.11%

Correlation

The correlation between VT and VEXAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between VT and VEXAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и VEXAX

Секторы
VT
VEXAX

Технологии

27.8%
19.8%

Финансовые услуги

15.9%
14.6%

Промышленность

12.0%
19.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.3%
3.3%

Здравоохранение

8.1%
13.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Энергетика

4.3%
5.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

2.4%
6.0%

Технологии

VT
27.8%
VEXAX
19.8%

Финансовые услуги

VT
15.9%
VEXAX
14.6%

Промышленность

VT
12.0%
VEXAX
19.3%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VEXAX
9.7%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VEXAX
3.3%

Здравоохранение

VT
8.1%
VEXAX
13.3%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VEXAX
2.7%

Энергетика

VT
4.3%
VEXAX
5.1%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VEXAX
4.2%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VEXAX
2.0%

Недвижимость

VT
2.4%
VEXAX
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VINIXVEXAX с VASVX

Доходность на риск

VT vs. VEXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VEXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVEXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.77

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.48

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.96

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

10.47

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. VEXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VEXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVEXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.30

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VT и VEXAX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VEXAX в -58.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VEXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVEXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-58.08%

+7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.25%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-26.84%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-36.33%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-41.62%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

0.00%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-12.18%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.89%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VEXAX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеют волатильность 4.60% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVEXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.80%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.52%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

17.19%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

22.34%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.36%

-5.10%

Сравнение комиссий VT и VEXAX

И VT, и VEXAX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VEXAX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VEXAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and VEXAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXAX has higher volatility (4.80%) compared to VT (4.60%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VEXAX's -58.08%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VEXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор