PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с VDE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 9.39%/yr for VDE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VT и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 12.93% против 9.39% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

VDE

1 день
0.77%
1 месяц
-1.49%
С начала года
29.66%
6 месяцев
28.33%
1 год
35.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
20.05%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
VDE
Vanguard Energy ETF		29.66%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VT and VDE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.63

The correlation between VT and VDE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и VDE

Секторы
VT
VDE

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%

-

Промышленность

12.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
99.5%

Сырьевые материалы

4.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
VDE

-

Финансовые услуги

VT
15.9%
VDE

-

Промышленность

VT
12.0%
VDE
0.1%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
VDE

-

Здравоохранение

VT
8.1%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
VDE

-

Энергетика

VT
4.3%
VDE
99.5%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
VDE
0.4%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
VDE

-

Недвижимость

VT
2.4%
VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VT vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.85

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.43

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.20

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

8.95

+2.72

VT vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и VDE

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-74.20%

+23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.80%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-21.41%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-26.58%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-69.29%

+35.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-8.26%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-19.95%

+12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.21%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.15%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

16.59%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

20.46%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

26.45%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

29.93%

-12.66%

Сравнение комиссий VT и VDE

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и VDE

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности VDE в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDE
Vanguard Energy ETF		2.42%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and VDE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.15%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 9.39% for VDE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for VDE.

VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while VDE is Energy Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.09% for VDE.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор