Сравнение VT с TMF
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs -16.87%/yr for TMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VT charges 0.06%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности VT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 12.93% против -16.87% соответственно.
VT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 12.93%
TMF
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 7.62%
- С начала года
- -5.18%
- 6 месяцев
- -5.04%
- 1 год
- -1.79%
- 3 года*
- -19.82%
- 5 лет*
- -31.10%
- 10 лет*
- -16.87%
Сравнение доходности по годам VT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.06% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -5.18% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between VT and TMF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.23 |
The correlation between VT and TMF shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. TMF — Ранг доходности на риск
VT
TMF
Сравнение VT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.19 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -0.41 | +12.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VT и TMF
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -92.89% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -26.51% | +16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -56.31% | +39.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -88.81% | +62.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | -92.89% | +58.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -92.15% | +90.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -43.70% | +36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 11.96% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и TMF
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 8.43% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 19.46% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 28.49% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 46.72% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 43.92% | -26.65% |
Сравнение комиссий VT и TMF
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и TMF
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TMF в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.11% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.61% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and TMF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMF has higher volatility (8.43%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs -16.87% for TMF. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs -16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.61% for VT.
VT is categorized as Global Equities, while TMF is Leveraged Bonds. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.06% for VT and 1.01% for TMF.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор