PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. VT is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, VT returned 10.65%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. VT charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности VT и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.17%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
27.43%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%11.35%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between VT and TAIL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.65

The correlation between VT and TAIL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и TAIL

Секторы
VT
TAIL

Технологии

27.8%
39.0%

Финансовые услуги

15.9%
11.1%

Промышленность

12.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.6%

Здравоохранение

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

4.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
1.8%

Технологии

VT
27.8%
TAIL
39.0%

Финансовые услуги

VT
15.9%
TAIL
11.1%

Промышленность

VT
12.0%
TAIL
7.8%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
TAIL
9.9%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
TAIL
10.6%

Здравоохранение

VT
8.1%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
TAIL
4.5%

Энергетика

VT
4.3%
TAIL
3.1%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
TAIL
1.7%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
TAIL
2.1%

Недвижимость

VT
2.4%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

VT vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.00

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
-1.43

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.84

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.78

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

-1.82

+13.49

VT vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и TAIL

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-52.36%

+2.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-10.99%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-20.69%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-38.44%

+12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-51.35%

+49.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-29.18%

+22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.68%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TAIL

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.51%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

6.56%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

8.51%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

14.91%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

14.92%

+2.35%

Сравнение комиссий VT и TAIL

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TAIL

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and TAIL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, VT leads with 10.65% vs -8.40% for TAIL. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.65% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Vanguard and Cambria. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.59% for TAIL.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор