Сравнение VT с SPHD
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 7.41%/yr for SPHD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности VT и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.03% против 7.41% соответственно.
VT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.03%
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам VT и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.78% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between VT and SPHD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.68 |
Over the past year, the correlation between VT and SPHD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. SPHD — Ранг доходности на риск
VT
SPHD
Сравнение VT c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VT | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.74 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 4.31 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VT и SPHD
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -41.39% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -7.33% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -13.29% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -19.50% | -6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | -41.39% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.63% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -4.70% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.96% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и SPHD
Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.91% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 7.86% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 11.27% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.21% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.66% | -0.38% |
Сравнение комиссий VT и SPHD
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и SPHD
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SPHD в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.58% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and SPHD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.46%) compared to SPHD (3.91%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 7.41% for SPHD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 7.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.58% for VT.
VT is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.30% for SPHD.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VT и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор