PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с PSP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while PSP tracks the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs 8.12%/yr for PSP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VT charges 0.06%/yr vs 1.44%/yr for PSP.

Доходность

Сравнение доходности VT и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции PSP по среднегодовой доходности: 13.03% против 8.12% соответственно.

VT

1 день
1.55%
1 месяц
3.39%
С начала года
12.78%
6 месяцев
13.56%
1 год
29.41%
3 года*
19.92%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.03%

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.78%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between VT and PSP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.85

The correlation between VT and PSP has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и PSP

Секторы
VT
PSP

Технологии

27.8%
0.1%

Финансовые услуги

15.9%
90.9%

Промышленность

12.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%
1.0%

Здравоохранение

8.1%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.3%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
PSP
0.1%

Финансовые услуги

VT
15.9%
PSP
90.9%

Промышленность

VT
12.0%
PSP
3.2%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
PSP

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
PSP
1.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
PSP
0.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
PSP
5.3%

Энергетика

VT
4.3%
PSP

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
PSP
0.1%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
PSP

-

Недвижимость

VT
2.4%
PSP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

VT vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.27

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
-0.24

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

-0.24

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

-0.54

+13.82

VT vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и PSP

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-85.40%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-22.37%

+12.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-22.94%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-47.16%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-47.16%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-15.75%

+15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-30.67%

+23.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

10.12%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и PSP

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

7.43%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

16.48%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

20.15%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

23.85%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

22.47%

-5.19%

Сравнение комиссий VT и PSP

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PSP в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и PSP

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PSP в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and PSP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.43%) compared to VT (5.46%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs PSP's -85.40%.

On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs 8.12% for PSP. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.58% for VT.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 1.44% for PSP.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор