PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.93% против 4.89% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between VT and O is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.42

Over the past year, the correlation between VT and O has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

VT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.88

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.26

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.29

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

3.12

+8.55

VT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и O

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, примерно равная максимальной просадке O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-48.45%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.10%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-26.49%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-34.48%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-48.28%

+14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.94%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-9.20%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

4.58%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и O

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.26% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.29%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.98%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.21%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.92%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

25.64%

-8.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и O

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and O have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

O has higher volatility (5.29%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs O's -48.45%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор