PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VT и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 12.93% против 9.55% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и KO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between VT and KO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.44

The correlation between VT and KO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

VT vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.06

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.73

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.26

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

4.51

+7.16

VT vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и KO

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-68.23%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.87%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-16.26%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-17.27%

-9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-36.99%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.16%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-16.09%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.98%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и KO

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.70%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.87%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

16.73%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

16.18%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

18.24%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и KO

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности KO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and KO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KO has higher volatility (6.70%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs KO's -68.23%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор