Сравнение VT с ISHG
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.03%/yr vs -0.18%/yr for ISHG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.
Доходность
Сравнение доходности VT и ISHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у ISHG с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции ISHG по среднегодовой доходности: 13.03% против -0.18% соответственно.
VT
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.03%
ISHG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам VT и ISHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.78% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.04% | 13.31% | -4.16% | 3.76% | -10.95% | -7.05% | 7.47% | -0.64% | -3.54% | 10.91% |
Correlation
The correlation between VT and ISHG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г. | 0.29 |
Over the past year, VT and ISHG have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. ISHG — Ранг доходности на риск
VT
ISHG
Сравнение VT c ISHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VT | ISHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 0.32 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 0.77 | +12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VT и ISHG
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ISHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -37.24% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -5.02% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -8.21% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -22.48% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | -25.56% | -8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -22.20% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -18.44% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.06% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и ISHG
Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.67% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 4.75% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 6.48% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 7.59% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 6.93% | +10.35% |
Сравнение комиссий VT и ISHG
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ISHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и ISHG
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ISHG в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.58% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and ISHG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (5.46%) compared to ISHG (1.67%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs ISHG's -37.24%.
On 10-year performance, VT leads with 13.03% vs -0.18% for ISHG. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VT has performed better with a 13.03% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.
VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.45% for ISHG.
VT is categorized as Global Equities, while ISHG is International Government Bonds. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.35% for ISHG.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VT и ISHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор