PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с IDGT

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while IDGT is a Technology Equities fund tracking the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 13.20%/yr vs 14.61%/yr for IDGT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности VT и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 48.60%. За последние 10 лет акции VT уступали акциям IDGT по среднегодовой доходности: 13.20% против 14.61% соответственно.

VT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.64%
С начала года
12.36%
6 месяцев
12.14%
1 год
29.57%
3 года*
20.75%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.20%

IDGT

1 день
1.64%
1 месяц
1.10%
С начала года
48.60%
6 месяцев
47.03%
1 год
58.23%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.59%
10 лет*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.36%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		48.60%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between VT and IDGT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.75

The correlation between VT and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и IDGT

Секторы
VT
IDGT

Технологии

31.1%
56.9%

Финансовые услуги

15.2%

-

Промышленность

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%
6.7%

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Энергетика

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.3%
35.5%

Технологии

VT
31.1%
IDGT
56.9%

Финансовые услуги

VT
15.2%
IDGT

-

Промышленность

VT
11.4%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.3%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

VT
8.0%
IDGT
6.7%

Здравоохранение

VT
7.9%
IDGT

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.5%
IDGT

-

Сырьевые материалы

VT
4.1%
IDGT

-

Энергетика

VT
3.8%
IDGT

-

Коммунальные услуги

VT
2.4%
IDGT

-

Недвижимость

VT
2.3%
IDGT
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с EFRAIDGT с VOOIDGT с CLOU

Доходность на риск

VT vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.75

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.45

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

6.49

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

18.73

-5.38

VT vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDGT равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и IDGT

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-77.95%

+27.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.02%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-23.74%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-35.83%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-36.88%

+2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-4.96%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-19.88%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.12%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и IDGT

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.23%, в то время как у iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

9.03%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

17.48%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

21.36%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

23.34%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

23.38%

-6.11%

Сравнение комиссий VT и IDGT

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и IDGT

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.58%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and IDGT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDGT has higher volatility (9.03%) compared to VT (5.23%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, IDGT leads with 14.61% vs 13.20% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDGT has performed better with a 14.61% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.41% for IDGT.

VT has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.72% for IDGT.

VT is categorized as Global Equities, while IDGT is Technology Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.41% for IDGT.

IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор