PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с EPI

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.30%/yr vs 8.87%/yr for EPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности VT и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.30%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.30% против 8.87% соответственно.

VT

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.97%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.82%
3 года*
19.73%
5 лет*
10.38%
10 лет*
12.30%

EPI

1 день
-1.63%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-10.30%
6 месяцев
-9.29%
1 год
-11.07%
3 года*
7.50%
5 лет*
5.30%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.20%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.30%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between VT and EPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.65

The correlation between VT and EPI shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и EPI

Секторы
VT
EPI

Технологии

27.8%
8.3%

Финансовые услуги

15.9%
23.4%

Промышленность

12.0%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.5%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.0%

Здравоохранение

8.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.5%

Энергетика

4.3%
17.3%

Сырьевые материалы

4.2%
13.5%

Коммунальные услуги

2.7%
8.4%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Технологии

VT
27.8%
EPI
8.3%

Финансовые услуги

VT
15.9%
EPI
23.4%

Промышленность

VT
12.0%
EPI
9.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
EPI
7.5%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
EPI
2.0%

Здравоохранение

VT
8.1%
EPI
5.5%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
EPI
3.5%

Энергетика

VT
4.3%
EPI
17.3%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
EPI
13.5%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
EPI
8.4%

Недвижимость

VT
2.4%
EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

VT vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.67

+2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.88

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.90

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.60

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-1.44

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.67

+2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.29

Просадки

Сравнение просадок VT и EPI

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-66.21%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-16.88%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-21.89%

+5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-21.89%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-50.29%

+16.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-18.09%

+14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-18.65%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

6.95%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и EPI

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.60%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.89%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.93%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

15.05%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.22%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

20.36%

-3.10%

Сравнение комиссий VT и EPI

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и EPI

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.64%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and EPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.89%) compared to VT (4.60%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, VT leads with 12.30% vs 8.87% for EPI. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.30% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

VT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for EPI.

VT is categorized as Global Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.84% for EPI.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор