PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VT с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. VT is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, VT returned 18.61%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности VT и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%8.92%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between VT and DIVD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.75

Over the past year, the correlation between VT and DIVD has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VT и DIVD

Секторы
VT
DIVD

Технологии

31.1%
4.4%

Финансовые услуги

15.2%
20.4%

Промышленность

11.4%
13.4%

Потребительский циклический сектор

9.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.3%

Здравоохранение

7.9%
20.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
18.3%

Сырьевые материалы

4.1%
4.6%

Энергетика

3.8%
7.8%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.3%
1.4%

Технологии

VT
31.1%
DIVD
4.4%

Финансовые услуги

VT
15.2%
DIVD
20.4%

Промышленность

VT
11.4%
DIVD
13.4%

Потребительский циклический сектор

VT
9.3%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

VT
8.0%
DIVD
3.3%

Здравоохранение

VT
7.9%
DIVD
20.8%

Потребительский защитный сектор

VT
4.5%
DIVD
18.3%

Сырьевые материалы

VT
4.1%
DIVD
4.6%

Энергетика

VT
3.8%
DIVD
7.8%

Коммунальные услуги

VT
2.4%
DIVD

-

Недвижимость

VT
2.3%
DIVD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

VT vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.31

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.90

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

14.32

-4.23

VT vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и DIVD

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-13.88%

-36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-6.70%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.88%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

0.00%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-2.18%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.82%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и DIVD

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.28%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

8.46%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.35%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

13.21%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.21%

+3.95%

Сравнение комиссий VT и DIVD

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и DIVD

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and DIVD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (3.93%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, VT leads with 18.61% vs 17.29% for DIVD. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 18.61% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for DIVD.

DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.59% for VT.

They also come from different issuers: Vanguard and Altrius. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор