PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с DBC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 8.27%/yr for DBC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VT charges 0.06%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности VT и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.68%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.93% против 8.27% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

DBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.99%
С начала года
27.68%
6 месяцев
28.76%
1 год
34.32%
3 года*
12.92%
5 лет*
11.29%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		27.68%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between VT and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.40

The correlation between VT and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VT и DBC

Секторы
VT
DBC

Технологии

27.8%

-

Финансовые услуги

15.9%
91.5%

Промышленность

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

8.3%

-

Здравоохранение

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

VT
27.8%
DBC

-

Финансовые услуги

VT
15.9%
DBC
91.5%

Промышленность

VT
12.0%
DBC

-

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
DBC

-

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
DBC

-

Здравоохранение

VT
8.1%
DBC

-

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
DBC

-

Энергетика

VT
4.3%
DBC

-

Сырьевые материалы

VT
4.2%
DBC

-

Коммунальные услуги

VT
2.7%
DBC

-

Недвижимость

VT
2.4%
DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI

Доходность на риск

VT vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.82

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.42

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.48

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.64

+2.03

VT vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBC равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и DBC

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-76.36%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-9.91%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.82%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-27.34%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-41.71%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-26.14%

+24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-46.19%

+39.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.57%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и DBC

Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеют волатильность 5.26% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.20%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

16.11%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.94%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

19.22%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.82%

-0.55%

Сравнение комиссий VT и DBC

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и DBC

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DBC в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.61%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to DBC (5.20%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs DBC's -76.36%.

On 10-year performance, VT leads with 12.93% vs 8.27% for DBC. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VT has performed better with a 12.93% return vs 8.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.61% for VT.

VT is categorized as Global Equities, while DBC is Commodities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.85% for DBC.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор