PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VT returned 12.93%/yr vs 10.94%/yr for CVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VT и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.94% соответственно.

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between VT and CVX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.56

The correlation between VT and CVX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Chevron Corporation

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

VT vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.57

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.12

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.48

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

6.10

+5.57

VT vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VT и CVX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-55.77%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-13.99%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-20.64%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-24.95%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

-55.77%

+21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-10.52%

+8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-11.39%

+4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.68%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и CVX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 5.26%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.62%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

17.86%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

22.06%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

25.15%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

29.16%

-11.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и CVX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VT and CVX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs CVX's -55.77%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор