PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both Global Equities funds - VT tracks the FTSE Global All Cap Index while AVGE tracks the MSCI AC World IMI. Both are passively managed. Over the past 3 years, VT returned 20.93%/yr vs 21.61%/yr for AVGE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности VT и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%8.92%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between VT and AVGE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.96

The correlation between VT and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VT и AVGE

Секторы
VT
AVGE

Технологии

27.8%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
18.0%

Промышленность

12.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.9%

Здравоохранение

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.3%
8.8%

Сырьевые материалы

4.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

2.4%
3.5%

Технологии

VT
27.8%
AVGE
19.1%

Финансовые услуги

VT
15.9%
AVGE
18.0%

Промышленность

VT
12.0%
AVGE
13.7%

Потребительский циклический сектор

VT
9.5%
AVGE
11.9%

Коммуникационные услуги

VT
8.3%
AVGE
6.9%

Здравоохранение

VT
8.1%
AVGE
6.0%

Потребительский защитный сектор

VT
4.8%
AVGE
4.7%

Энергетика

VT
4.3%
AVGE
8.8%

Сырьевые материалы

VT
4.2%
AVGE
5.3%

Коммунальные услуги

VT
2.7%
AVGE
2.1%

Недвижимость

VT
2.4%
AVGE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIXAVGE с VXUS

Доходность на риск

VT vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.73

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.77

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.95

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

16.91

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.49

-1.05

Просадки

Сравнение просадок VT и AVGE

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-17.13%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-8.60%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-17.13%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.58%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-2.41%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.01%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и AVGE

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.58%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

9.69%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.46%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.19%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.19%

+2.04%

Сравнение комиссий VT и AVGE

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и AVGE

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VT and AVGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.83%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.61% vs 20.93% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.61% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.59% for VT.

VT tracks FTSE Global All Cap Index, while AVGE tracks MSCI AC World IMI. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор