Сравнение VSVNX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSVNX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | -1.45% | 21.43% | 14.38% | 20.45% | 1.72% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
VSVNX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSVNX и TDIFX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSVNX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
VSVNX
TDIFX
Сравнение VSVNX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.07 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.47 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.12 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.00 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSVNX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и TDIFX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.85% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и TDIFX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSVNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -12.21% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -2.84% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -1.83% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.77% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.84% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и TDIFX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSVNX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 1.51% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 2.32% | +6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 4.34% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 5.89% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 5.05% | +8.68% |