PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTSX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTSX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%18.83%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VSTSX и YFSIX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VSTSX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.99

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.16

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.36

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.42

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.99

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.45

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.71

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSTSX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и YFSIX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и YFSIX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTSXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-35.10%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.20%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-25.14%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-11.03%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.93%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.38%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и YFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 4.40%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTSXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.23%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

19.89%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

21.29%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.11%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.20%

+2.64%