PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTSX с IGIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTSX с IGIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) and IGIAX (Integrity ESG Growth & Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VSTSX returned 13.07%/yr vs 14.96%/yr for IGIAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VSTSX charges 0.01%/yr vs 1.24%/yr for IGIAX.

Доходность

Сравнение доходности VSTSX и IGIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTSX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у IGIAX с доходностью 26.41%.

VSTSX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.99%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.14%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—

IGIAX

1 день
0.93%
1 месяц
11.22%
С начала года
26.41%
6 месяцев
26.85%
1 год
43.84%
3 года*
25.44%
5 лет*
14.96%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTSX и IGIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.99%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		26.41%18.60%17.24%25.24%-21.32%27.62%17.14%33.11%-1.83%17.74%

Correlation

The correlation between VSTSX and IGIAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.94

The correlation between VSTSX and IGIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Integrity ESG Growth & Income Fund

Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX
Часто сравнивают с IGIAX:
IGIAX с SMGIXIGIAX с IIPRIGIAX с FDFIXIGIAX с PMYYXIGIAX с FSPSXIGIAX с AIVSXIGIAX с WBREOX

Доходность на риск

VSTSX vs. IGIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IGIAX
Ранг доходности на риск IGIAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTSX c IGIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTSXIGIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
3.00

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.03

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

6.59

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.60

23.52

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTSX vs. IGIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTSX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIAX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTSX и IGIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTSXIGIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

3.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VSTSX и IGIAX

Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки IGIAX в -79.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и IGIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTSXIGIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-79.15%

+44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-6.89%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.58%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

-30.18%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-33.34%

+28.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTSX и IGIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) составляет 2.95%, в то время как у Integrity ESG Growth & Income Fund (IGIAX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTSXIGIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.80%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.08%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

15.15%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.10%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

18.10%

+0.66%

Сравнение комиссий VSTSX и IGIAX

VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IGIAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTSX и IGIAX

Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IGIAX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGIAX
Integrity ESG Growth & Income Fund		2.87%3.62%0.00%2.23%1.41%0.63%0.62%9.26%6.63%7.31%2.30%2.19%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.02%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VSTSX and IGIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IGIAX has higher volatility (5.80%) compared to VSTSX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VSTSX dropped -34.97% vs IGIAX's -79.15%.

IGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTSX и IGIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор