Сравнение VSTSX с FMIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и FMIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и FMIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -3.97% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у FMIHX с доходностью -5.25%.
VSTSX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и FMIHX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FMIHX в 0.82%.
Доходность на риск
VSTSX vs. FMIHX — Ранг доходности на риск
VSTSX
FMIHX
Сравнение VSTSX c FMIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | FMIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.03 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.07 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.02 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 0.06 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.03 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.28 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и FMIHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и FMIHX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FMIHX в 16.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.19% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и FMIHX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FMIHX в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и FMIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -47.80% | +12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.91% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -24.99% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -10.43% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.90% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.72% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и FMIHX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с FMI Large Cap Fund (FMIHX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VSTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | FMIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 4.50% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.72% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 16.41% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.44% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.58% | +1.28% |