Сравнение VSTSX с DSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).
VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTSX и DSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTSX и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | -6.74% | 17.16% | 23.27% | 26.54% | -19.49% | 25.75% | 21.02% | 30.81% | -5.15% | 20.21% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -7.09% | 17.81% | 24.40% | 26.36% | -18.51% | 28.64% | 14.18% | 31.31% | -4.36% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTSX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у DSPIX с доходностью -7.09%.
VSTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- —
DSPIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.09%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTSX и DSPIX
VSTSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DSPIX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTSX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
VSTSX
DSPIX
Сравнение VSTSX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTSX | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.11 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTSX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.67 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSTSX и DSPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTSX и DSPIX
Дивидендная доходность VSTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DSPIX в 36.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares | 1.23% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.23% | 1.44% | 1.79% | 2.07% | 1.74% | 0.00% | 0.00% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 36.45% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VSTSX и DSPIX
Максимальная просадка VSTSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTSX и DSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTSX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -55.32% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -12.15% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -24.62% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -8.92% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -9.32% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.50% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTSX и DSPIX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) имеют волатильность 4.40% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTSX | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.24% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.11% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.18% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.89% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.99% | +0.85% |