Сравнение VSTIX с VLSMX
VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) are both mutual funds - VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VSTIX returned 21.25%/yr vs 12.41%/yr for VLSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for VLSMX.
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VLSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VLSMX с доходностью 6.24%.
VSTIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.65%
VLSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSTIX и VLSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.51% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 12.87% |
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | 6.24% | 11.90% | 10.83% | 13.95% | -14.66% | 3.57% |
Correlation
The correlation between VSTIX and VLSMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between VSTIX and VLSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTIX vs. VLSMX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VLSMX
Сравнение VSTIX c VLSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VLSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.78 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | 12.36 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VLSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VLSMX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VLSMX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VLSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTIX | VLSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -20.09% | -49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -6.29% | -2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.05% | -11.69% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.66% | -5.20% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.41% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VLSMX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VLSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 2.46% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 6.09% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 7.47% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 9.90% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 9.90% | +8.47% |
Сравнение комиссий VSTIX и VLSMX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VLSMX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VLSMX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VLSMX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | 6.03% | 0.00% | 2.12% | 11.91% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.48% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VSTIX and VLSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSTIX has higher volatility (2.83%) compared to VLSMX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs VLSMX's -20.09%.
VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTIX и VLSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор