PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSTIX с VGREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) and VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) are both mutual funds - VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC, while VGREX is a REIT fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VSTIX returned 14.65%/yr vs 3.29%/yr for VGREX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSTIX charges 0.29%/yr vs 0.86%/yr for VGREX.

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 7.20%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VGREX по среднегодовой доходности: 14.65% против 3.29% соответственно.

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%

VGREX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.20%
1 год
9.83%
3 года*
7.90%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSTIX и VGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		7.20%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%

Correlation

The correlation between VSTIX and VGREX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VSTIX and VGREX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VCBCXVSTIX с VTSAXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIFXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VNQIVGREX с VCGAX

Доходность на риск

VSTIX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVGREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
0.81

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
1.17

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

0.93

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

3.43

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VGREX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

0.81

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.01

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.19

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.00

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VGREX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VGREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTIXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-63.57%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.29%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-20.19%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-34.17%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-39.92%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.29%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-23.79%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.78%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VGREX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 2.83%, в то время как у VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTIXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.76%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.09%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

11.83%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

16.04%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.00%

+1.37%

Сравнение комиссий VSTIX и VGREX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VGREX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VGREX в 2.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		2.99%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы

VSTIX and VGREX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGREX has higher volatility (3.76%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VSTIX dropped -69.93% vs VGREX's -63.57%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSTIX и VGREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор