Сравнение VSTIX с VGLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).
VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTIX и VGLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTIX и VGLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | -0.71% | 16.06% | 12.15% | 15.50% | -16.78% | 8.59% | 3.91% | 9.79% | -9.49% | 13.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTIX показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у VGLSX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VGLSX по среднегодовой доходности: 13.07% против 5.50% соответственно.
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
VGLSX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTIX и VGLSX
VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VGLSX в 0.79%.
Доходность на риск
VSTIX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск
VSTIX
VGLSX
Сравнение VSTIX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTIX | VGLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.65 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.17 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 9.76 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTIX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.50 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSTIX и VGLSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTIX и VGLSX
Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности VGLSX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
VGLSX VALIC Company I Global Strategy Fund | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 9.08% | 0.00% | 4.06% | 12.91% | 10.88% | 0.00% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок VSTIX и VGLSX
Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VGLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTIX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.93% | -44.78% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.19% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -23.13% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -25.65% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.90% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.77% | -12.21% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.82% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTIX и VGLSX
VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTIX | VGLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 3.80% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 6.15% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 10.26% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 10.17% | +7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 10.92% | +7.43% |