PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCNIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCNIX с SPY

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VCNIX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCNIX или SPY.

Корреляция

Корреляция между VCNIX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.25

SPY:

0.55

Коэф-т Сортино

VCNIX:

-0.07

SPY:

0.94

Коэф-т Омега

VCNIX:

0.99

SPY:

1.14

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.20

SPY:

0.61

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.53

SPY:

2.35

Индекс Язвы

VCNIX:

13.73%

SPY:

4.89%

Дневная вол-ть

VCNIX:

33.01%

SPY:

20.34%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VCNIX:

-22.60%

SPY:

-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -18.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.68% против 12.52% соответственно.

VCNIX

С начала года

-18.31%

1 месяц

18.41%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-8.11%

3 года

7.02%

5 лет

5.15%

10 лет

8.68%

SPY

С начала года

-0.25%

1 месяц

13.42%

6 месяцев

-0.66%

1 год

11.09%

3 года

16.05%

5 лет

16.24%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий VCNIX и SPY

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и SPY

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund		22.28%0.30%10.90%13.50%7.29%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и SPY

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и SPY

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...