PortfoliosLab logo
Сравнение VCNIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VCNIX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VCNIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
437.39%
514.16%
VCNIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCNIX:

-0.18

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

VCNIX:

-0.02

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

VCNIX:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

VCNIX:

-0.16

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

VCNIX:

-0.47

SPY:

3.04

Индекс Язвы

VCNIX:

12.61%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

VCNIX:

32.79%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

VCNIX:

-54.41%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VCNIX:

-26.20%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, VCNIX показывает доходность -22.12%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции VCNIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.46% соответственно.


VCNIX

С начала года

-22.12%

1 месяц

15.48%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-8.29%

5 лет

5.30%

10 лет

8.51%

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.40%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VCNIX и SPY

VCNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии VCNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCNIX: 0.45%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCNIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VCNIX
Ранг риск-скорректированной доходности VCNIX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCNIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCNIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VCNIX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VCNIX: -0.18
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино VCNIX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VCNIX: -0.02
SPY: 1.13
Коэффициент Омега VCNIX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VCNIX: 1.00
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара VCNIX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VCNIX: -0.16
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина VCNIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VCNIX: -0.47
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа VCNIX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCNIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.18
0.72
VCNIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCNIX и SPY

Дивидендная доходность VCNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.37%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCNIX
VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund
23.37%0.30%10.90%13.50%7.29%0.58%0.35%0.55%0.63%0.65%0.88%0.69%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VCNIX и SPY

Максимальная просадка VCNIX за все время составила -54.41%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCNIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-26.20%
-7.25%
VCNIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VCNIX и SPY

VALIC Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что VCNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.71%
15.07%
VCNIX
SPY