PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VBCVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		-1.45%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VBCVX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции VSTIX превзошли акции VBCVX по среднегодовой доходности: 12.75% против 9.01% соответственно.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

VBCVX

1 день
-0.33%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.29%
3 года*
11.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Systematic Value Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VALAXVBCVX с VCGAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCXVBCVX с AVERXVBCVX с FGINX

Сравнение комиссий VSTIX и VBCVX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VBCVX в 0.48%.

VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.97

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.61

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBCVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.97

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.51

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VBCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VBCVX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VBCVX в 9.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.39%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VBCVX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VBCVX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-58.88%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-11.32%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-19.90%

-4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-40.12%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-6.73%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-11.09%

-9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.32%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VBCVX

VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.55%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.93%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

14.92%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.00%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

17.61%

+0.72%