PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-3.77%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.08%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VSTIX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.15% против 19.14% соответственно.

VSTIX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-1.66%
1 год
17.03%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.15%

PAGRX

1 день
0.21%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
3.76%
1 год
42.37%
3 года*
35.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий VSTIX и PAGRX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

2.47

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.25

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

16.34

-9.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.53

-0.22

Корреляция

Корреляция между VSTIX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и PAGRX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.30%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.30%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%0.00%0.00%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и PAGRX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-55.87%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.14%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-36.52%

+12.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-38.01%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.57%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-10.09%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.75%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и PAGRX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 5.21%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.73%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

13.90%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

25.69%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

24.52%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

24.49%

-6.14%