Сравнение VSTCX с VSCPX
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and VSCPX (Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 11.39%/yr for VSCPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VSCPX.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и VSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно выше, чем у VSCPX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции VSCPX по среднегодовой доходности: 12.71% против 11.39% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.71%
VSCPX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение доходности по годам VSTCX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 18.22% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 14.95% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Correlation
The correlation between VSTCX and VSCPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.98 |
The correlation between VSTCX and VSCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTCX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
VSTCX
VSCPX
Сравнение VSTCX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 3.52 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 12.99 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.94 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и VSCPX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и VSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTCX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -41.81% | -20.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -8.97% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -25.25% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -28.13% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -41.81% | -6.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.49% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.42% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и VSCPX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 4.49% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTCX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.40% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 11.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.27% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 20.72% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 21.57% | +1.90% |
Сравнение комиссий VSTCX и VSCPX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и VSCPX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности VSCPX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.20% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.38% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSTCX and VSCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VSTCX has higher volatility (4.49%) compared to VSCPX (4.40%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs VSCPX's -41.81%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTCX и VSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор