PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTCX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTCX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

VSTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 апр. 2006 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTCX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTCX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		2.10%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, VSTCX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции VSTCX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.28% против 19.08% соответственно.

VSTCX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.46%
С начала года
2.10%
6 месяцев
5.91%
1 год
29.30%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.28%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с AVUVVSTCX с OBMCXVSTCX с VFIAXVSTCX с VOOVSTCX с VSGAXVSTCX с VEIRX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий VSTCX и FBGRX

VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

VSTCX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTCX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTCXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.73

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.00

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

7.92

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTCX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTCX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTCX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTCXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.29

Корреляция

Корреляция между VSTCX и FBGRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTCX и FBGRX

Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		7.39%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок VSTCX и FBGRX

Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTCXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.50%

-58.64%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.89%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-43.08%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-43.08%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.68%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-12.58%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.51%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTCX и FBGRX

Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 6.79%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTCXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.83%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

14.08%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

24.98%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

24.93%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.46%

23.63%

-0.17%