Сравнение VSTCX с BDSIX
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.87%/yr vs 11.72%/yr for BDSIX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VSTCX charges 0.21%/yr vs 0.50%/yr for BDSIX.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и BDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 25.63%, что значительно выше, чем у BDSIX с доходностью 24.26%. За последние 10 лет акции VSTCX превзошли акции BDSIX по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.72% соответственно.
VSTCX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 25.63%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 12.87%
- Всё время*
- 9.63%
BDSIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 18.45%
- С начала года
- 24.26%
- 1 год
- 41.66%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 10.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSTCX и BDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 25.63% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 24.26% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
Correlation
The correlation between VSTCX and BDSIX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.97 |
The correlation between VSTCX and BDSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTCX vs. BDSIX — Ранг доходности на риск
VSTCX
BDSIX
Сравнение VSTCX c BDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTCX | BDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 4.26 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 15.23 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и BDSIX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки BDSIX в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и BDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTCX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -43.36% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.89% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -26.59% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.66% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -43.36% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -8.51% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.76% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и BDSIX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) имеют волатильность 4.42% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTCX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.44% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.25% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.63% | 19.49% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.58% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 23.39% | +0.04% |
Сравнение комиссий VSTCX и BDSIX
VSTCX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии BDSIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и BDSIX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности BDSIX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 8.16% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.01% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VSTCX and BDSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDSIX has higher volatility (4.44%) compared to VSTCX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs BDSIX's -43.36%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTCX и BDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор