Сравнение VSTCX с BDSIX
VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) and BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSTCX returned 12.71%/yr vs 12.09%/yr for BDSIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VSTCX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for BDSIX.
Доходность
Сравнение доходности VSTCX и BDSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTCX показывает доходность 18.22%, что значительно ниже, чем у BDSIX с доходностью 20.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTCX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции BDSIX немного отстают с 12.09%.
VSTCX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.22%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.71%
BDSIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 20.29%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам VSTCX и BDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 18.22% | 15.20% | 15.40% | 21.34% | -13.00% | 33.53% | 8.38% | 22.18% | -11.87% | 9.21% |
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 20.52% | 13.72% | 11.86% | 16.53% | -19.33% | 14.82% | 19.56% | 32.12% | -8.82% | 10.31% |
Correlation
The correlation between VSTCX and BDSIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.98 |
The correlation between VSTCX and BDSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTCX vs. BDSIX — Ранг доходности на риск
VSTCX
BDSIX
Сравнение VSTCX c BDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTCX | BDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 4.62 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 16.54 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTCX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VSTCX и BDSIX
Максимальная просадка VSTCX за все время составила -62.50%, что больше максимальной просадки BDSIX в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTCX и BDSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTCX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.50% | -43.36% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.89% | +1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -26.59% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -31.66% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.08% | -43.36% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -8.61% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTCX и BDSIX
Текущая волатильность для Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) составляет 4.49%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что VSTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTCX | BDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.39% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 13.61% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 19.11% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 22.58% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 23.40% | +0.07% |
Сравнение комиссий VSTCX и BDSIX
VSTCX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BDSIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTCX и BDSIX
Дивидендная доходность VSTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности BDSIX в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSIX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund | 3.95% | 4.76% | 0.76% | 0.96% | 3.51% | 12.04% | 2.56% | 0.88% | 5.67% | 2.32% | 0.34% | 5.72% |
VSTCX Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund | 6.38% | 7.55% | 9.66% | 2.50% | 7.44% | 19.92% | 1.24% | 4.14% | 11.74% | 5.76% | 1.35% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VSTCX and BDSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BDSIX has higher volatility (5.39%) compared to VSTCX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VSTCX dropped -62.50% vs BDSIX's -43.36%.
VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSTCX и BDSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор