Сравнение VSTBX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VSTBX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.03% против 13.69% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VTI
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VSTBX
VTI
Сравнение VSTBX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.98 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.52 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.54 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 7.30 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.98 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.61 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.48 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VTI составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VTI
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VTI
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -55.45% | +46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -12.30% | +10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -25.36% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -35.00% | +25.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -5.54% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -8.08% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.60% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 5.48% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 9.75% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 19.02% | -17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 17.41% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 18.29% | -15.92% |