Сравнение VSTBX с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.08% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTBX имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции VICSX немного впереди с 3.05%.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.01%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VICSX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VICSX — Ранг доходности на риск
VSTBX
VICSX
Сравнение VSTBX c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.32 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.86 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.04 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 7.46 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.32 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.25 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.57 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.84 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VICSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VICSX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VICSX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -20.53% | +11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.07% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -20.53% | +11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -20.53% | +11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.45% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.18% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.84% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VICSX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.81% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.65% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.38% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 6.14% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.33% | -2.96% |