PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с VGSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		-0.08%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.28%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.74% соответственно.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.66%
3 года*
5.46%
5 лет*
2.42%
10 лет*
3.01%

VGSH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.75%
3 года*
3.98%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с JBBBVSTBX с VTABXVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий VSTBX и VGSH

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VSTBX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.62

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

4.21

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.57

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

4.26

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.83

16.28

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

1.11

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.02

+0.44

Корреляция

Корреляция между VSTBX и VGSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и VGSH

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VGSH в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.95%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и VGSH

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.88%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-5.70%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.49%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-0.60%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.23%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и VGSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.52%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

0.84%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.44%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

1.96%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

1.57%

+0.80%