Сравнение VSTBX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VSTBX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.03% против 16.16% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и VUG
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VSTBX
VUG
Сравнение VSTBX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.82 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.32 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.19 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.19 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 4.15 | +10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.82 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.53 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.57 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и VUG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и VUG
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и VUG
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -50.68% | +41.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -16.53% | +15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -35.61% | +26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -35.61% | +26.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -12.25% | +11.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -7.13% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 4.72% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 7.12% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 12.70% | -11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 22.70% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 22.22% | -19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 21.38% | -19.01% |