PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTBX с SMARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTBX с SMARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).

VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTBX и SMARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTBX и SMARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VSTBX уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.03% против 3.35% соответственно.

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG
Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX

Сравнение комиссий VSTBX и SMARX

VSTBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

VSTBX vs. SMARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTBX c SMARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTBXSMARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

1.04

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.48

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.75

1.79

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.63

5.69

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTBX vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTBX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SMARX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTBX и SMARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTBXSMARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.04

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.77

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.41

+1.05

Корреляция

Корреляция между VSTBX и SMARX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTBX и SMARX

Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности SMARX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%

Просадки

Сравнение просадок VSTBX и SMARX

Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и SMARX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTBXSMARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.34%

-47.07%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.63%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.34%

-16.20%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.34%

-16.20%

+6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.86%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-7.02%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.83%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTBX и SMARX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTBXSMARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.66%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

2.55%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

4.03%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

5.12%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

4.37%

-2.00%