Сравнение VSTBX с DFTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. DFTEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и DFTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и DFTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | -0.58% | 7.70% | 2.89% | 9.61% | -16.28% | -2.05% | 10.26% | 13.38% | -2.10% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DFTEX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции VSTBX превзошли акции DFTEX по среднегодовой доходности: 3.03% против 2.43% соответственно.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
DFTEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и DFTEX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFTEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSTBX vs. DFTEX — Ранг доходности на риск
VSTBX
DFTEX
Сравнение VSTBX c DFTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | DFTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 1.09 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.56 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.53 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 5.09 | +9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.09 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.11 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.42 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.47 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и DFTEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и DFTEX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности DFTEX в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
DFTEX DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund | 4.75% | 4.30% | 4.27% | 3.79% | 3.25% | 4.12% | 3.31% | 3.06% | 3.24% | 2.91% | 2.88% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и DFTEX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки DFTEX в -22.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и DFTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -22.83% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.30% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -22.83% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -22.83% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.36% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.49% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.99% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и DFTEX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio Fund (DFTEX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | DFTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.88% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 2.76% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.69% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 6.71% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.88% | -3.51% |