Сравнение VST с SKYW
VST (Vistra Corp.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 11.40%/yr for SKYW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.80%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам VST и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between VST and SKYW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between VST and SKYW shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
SKYW:
$10.42
VST:
17.07
SKYW:
8.02
VST:
0.39
SKYW:
0.04
VST:
2.18
SKYW:
0.84
VST:
$17.20B
SKYW:
$4.12B
VST:
$1.12B
SKYW:
$1.73B
VST:
$4.34B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. SKYW — Ранг доходности на риск
VST
SKYW
Сравнение VST c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.52 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.98 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.26 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.24 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VST и SKYW
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -81.77% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -36.63% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -36.63% | -12.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -71.50% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -32.47% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -35.43% | +21.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 19.52% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и SKYW
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 10.85% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 26.99% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 36.35% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 43.54% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 51.44% | -9.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и SKYW
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и SKYW
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
VST and SKYW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs SKYW's -81.77%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор